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芝商所(CME)未平仓合约每日变化

芝加哥交易所集团(CME Group)是全球最大的期货交易所,该集团由芝加哥商业交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约商业交易所 (NYMEX)、纽约商品交易所 (COMEX)四大交易所组成。芝加哥交易所集团在每个交易日的次日公布前一天的商品成交量和未平仓合约数据,该组数据对价格走向有一定的指示作用。

未平仓合约是指,在期货或期权市场,市场结束一天交易时,未被“结束掉”的单边买或卖的合约数量。一张期货合约被“结束掉”,可以是因为合约到期、完成商品交割,或是以反向的操作结束责任,这称之为平仓。期权合约“结束”,则可以是因为合约到期、持有人执行权利或以反向操作结束责任。未平仓合约是分析期货及期权市场的重要参考数据之一。

当新的资金涌入市场后往往会增加未平仓合约量。这表示一些投机者在更积极地跟随现在的趋势,所以未平仓合约量的增加加强了趋势延续的可能性。相反,如果未平仓合约量缩减则表示投机者把资金抽出市场,趋势就可能会结束,尤其当未平仓合约量在最近曾经增加过,这种现象更为明显。所以在市场中的一个根本法则是,当未平仓合约量增加,现在的趋势不管是上升或下降都会继续,而未平仓合约量下降或不变则表示趋势会减弱甚至就快结束。

芝加哥交易所集团(CME Group)周四(4月18日)公布的初步数据显示,4月17日,黄金期货、白银期货、英镑期货、瑞郎期货、布伦特原油期货、美国原油期货等的未平仓合约有所增加,而欧元期货、日元期货、澳元期货、加元期货等的未平仓合约有所减少。具体数据,请参考以下表格:

报告说明

数据来源:芝加哥交易所集团(CME Group)

发布频率:周二~周六 (节假日除外),初步报告具体公布时间为夏令时北京时间10点左右,冬令时北京时间11点左右;当日交易明细将在隔日公布

参考要点

成交量:成交量越大代表商品的受关注度越高;反之若商品的成交量越小,市场人气也随之降低

持仓变化:未平仓合约较上日增加意味着资金入场,(上升/下降的)价格趋势延续的可能性增加

未平仓合约较上日减少或不变则意味着资金离场,(上升/下降的)价格趋势延续的可能性减少

名词解释

1.电子交易合约:通过CME集团电子交易平台Globex进行交易的合约

2.场内成交合约:通过交易所交易大厅进行公开喊价而交易的合约

3.场外成交合约:通过CME ClearPort场外交易平台进行交易的合约

4.成交量:当日通过CME集团所有渠道(Globex电子平台交易、交易所交易大厅、CME ClearPort场外交易平台及所有以其他方式执行的交易)进行的交易总量

5.未平仓合约:当日收盘为止累计的尚未交割或平仓的买盘或卖盘的单边总和

彼此关系

1.期权=看涨+看跌

2.总成交量=电子交易合约+场内交易合约+场外交易合约

3.交易量:电子交易合约>场外交易合约>场内交易合约(不到1%)

4.持仓变化=未平仓合约-(前一交易日)未平仓合约

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